沙龙主题:考虑背景风险的投资组合选择理论新进展
沙龙时间:2017年11月7日(周二)上午10:00-11:30
沙龙地点:宁波大学11号楼418室
参加对象:数量经济所/金融所及其他感兴趣的师生
国家社科基金项目名称:最优资产配置理论研究:模型及其比较(2016年后期资助项目计划:16FJY002)
项目负责人:丁元耀
联系电话:13777098521/696537
主讲人: 丁元耀
评点的同行专家:王朝晖教授,刘慧宏副教授,周景科博士
简要内容: 在均值-方差框架下建立了存在背景风险的投资组合选择模型,给出了不存在无风险资产/借贷利率相等无融资约束/不允许融资操作/借贷利率不等融资无约束/借贷利率不等融资额度受限等情形下获得一定期望收益的最优投资组合策略,为量化投资程序化提供了基础,同时解释了投资组合的有效前沿。