报告题目：Constrained investment-reinsurance optimization with regime switching under variance premium principle（方差保费准则和机制转换模型下受约束投资与再保险优化）
报告人：王伟（宁波大学金融工程系副教授/博士）
主诗人：丁元耀 （数量经济研究所，教授）
报告时间：2017年3月22日（周三）上午10:00-11:30
报告地点：宁波大学叶耀珍楼405
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附：内容提要：
假定金融市场中的风险资产和保险公司的盈余过程服从马尔科夫调制过程，保险公司可以投资市场中的风险资产，且可以购买比例再保险来降低保险风险敞口，考虑该机制转换模型下保险公司的最优投资和最优再保险问题。两种盈余模型被考虑，一种是马尔科夫调制的近似扩散过程；一种是马尔科夫调制的跳过程，分别利用HJB方程获得了最优投资和再保险策略，并给出了数值分析。
